Что входит в программу

актуарных методов

Цепная лестница, Борнхюттер–Фергюсон, Кейп-Код, Бенктандер, Credibility, Барнетт–Цайнвирт, Фишер–Ланже, метод разделения, FS-методы, Tweedie GLM, Кларк — со встроенной справкой и диагностикой применимости.

методов рисковой поправки

Мак, Мерц–Вютрих, Борнхюттер–Фергюсон, бутстрэп ODP, по остаткам и по парам, Tweedie GLM, кривые Кларка (LDF и Кейп-Код) — распределения, квантили и стандартные ошибки по каждому сегменту.

6 формул × окна

способов настройки коэффициентов

Взвешенное, простое, геометрическое среднее, медиана, регрессия, степенное — с любым окном, сглаживанием и ручным значением; карта всех вариантов; три варианта кривой хвостового коэффициента — обратная степенная, Вейбулла и Бонди; калибровка по Мюнхену и от РЗУ.

базы расчёта

Оплаченные и понесённые убытки со сравнением итогов и рекомендацией по зрелым периодам; выбор метода для каждого периода наступления.

уровня диагностики

Тесты Мака, анализ остатков, бэктест на отброшенной диагонали — с расчётом по шагам, методологией и рекомендациями, применяемыми одной кнопкой.

вида аналитики итогов

Свод резервов по сегментам и учётным группам, динамика убыточности, динамика резервов и run-off — ретроспективная проверка прошлых оценок.

МСФО 17

Встроено в общий процесс формирования отчётности по МСФО 17

Наилучшая оценка обязательств по понесённым убыткам (LIC), рисковая поправка, обязательство по оставшемуся покрытию (LRC) и дисконтирование — в одном контуре с едиными сегментами и учётными группами. Результат — полный отчёт в Excel и Word, журнал решений актуария и фиксация расчётов для аудита.

ПрозрачностьРежим формул: щёлкните любую ячейку — увидите формулу с числами и все её источники.

ПомощникиПодсказчик указывает на слабые места настройки, ИИ-чат отвечает по данным модели.

Свои данныеCSV или Excel: журналы сопоставляются по колонкам, треугольники загружаются из книги.

КонтрольФиксация расчётов, журнал решений с отпечатком данных, история оценок и run-off.

Путь расчётаЭкраны программы в последовательности расчёта — от данных до свода

1 / 19

**1. Данные**Журналы выплат, РЗУ, суброгаций, ПВУ и премии превращаются в треугольники: суммы, количества, средние; кумулятив и инкремент; любая гранулярность.

**2. Сегментация**Портфель делится на сегменты по учётным группам, продуктам, регионам и суммам — с проверкой целостности.

**3. Актуарные методы**19 методов в четырёх группах со встроенной справкой: когда применим, к чему чувствителен.

**4. Резерв убытков: параметры**По каждому переходу — формула усреднения, окно, сглаживание, ручное значение; хвост по трём кривым: обратная степенная, Вейбулла, Бонди.

**5. Графики коэффициентов**Индивидуальные коэффициенты по периодам, выбранный вектор и калибровка по Мюнхену и от РЗУ.

**6. Карта вариантов**Все варианты «формула × окно» на одной карте — вариант применяется щелчком.

**7. Визуализация метода**Достроенный прямоугольник, метрики по периодам и режим формул: каждое число раскрывается до источников.

**8. Разбор метода с формулами**Пошаговый ход расчёта Барнетта–Цайнвирта, Фишера–Ланже, метода разделения — с графиками остатков.

**9. Выбор между методами**Каждому периоду наступления — свой метод; рекомендации диагностики применяются одной кнопкой.

**10. Сравнение методов**Итоги всех методов рядом; недоступные на этих данных — с причиной.

**11. Диагностика**Тесты Мака, остатки, бэктест на отброшенной диагонали — с расчётом по шагам и методологией.

**12. Оплаченные vs понесённые**Две базы расчёта, сравнение итогов и рекомендация по зрелым периодам.

**13. Рисковая поправка: параметры**Аналитические, симуляционные и параметрические методы: Мак, Мерц–Вютрих, бутстрэп, Твиди-GLM.

**14. Рисковая поправка: детально**Распределения, квантили, стандартные ошибки по каждому методу и сегменту.

**15. Свод рисковой поправки**Применимые методы рядом; выбранный уходит в свод резервов.

**16. Свод резервов**Прогноз развития, резерв, РПНУ, рисковая поправка, суброгации и ПВУ по сегментам и учётным группам; полный отчёт в Excel и Word.

**17. Динамика убыточности**Заработанная премия, совокупный убыток и убыточность по датам оценки, сравнение сегментов.

**18. Динамика резервов**Как менялись состоявшийся убыток, резерв и РПНУ во времени по сегментам.

**19. Run-off**Ретроспективная переоценка прогноза: прошлые оценки против фактического развития.

RTL-Q — наилучшая оценка резервов убытков и рисковой поправки по МСФО 17

Видеообзор RTL-QДесять минут: от журналов убытков до согласованного свода резервов

Что входит в программу

Путь расчётаЭкраны программы в последовательности расчёта — от данных до свода

Посмотрите RTL-Q на демонстрационных данных