Оценка рисков и финансовая отчетность для Банков

Оценка рисков и финансовая отчетность для Банков

РТЛ Программно-алгоритмический комплекс
оценки рисков и подготовки финансовой отчетности РСБУ и МСФО

Решение

ПО «Оценка рисков и финансовая отчетность для Банков» предназначено для решения бизнес-задач, таких как построение управленческой отчетности, регуляторной отчетности и отчетности МСФО. ПО «Оценка рисков и финансовая отчетность для Банков» предназначено для автоматизации сбора данных, контроля качества данных, расчета денежных потоков, расчета управленческих показателей, подготовки для финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Бизнес-Задачи
  • Классификация финансовых инструментов
  • Финансовая отчетность по МСФО 9
  • Финансовая отчетность по МСФО 17
  • Сценарный анализ и стресс-тест
  • Расчет собственных средств 646-П
  • Расчет нормативов 199-И
  • Подготовка Управленческой отчётности
Типы инструментов
  • Кредиты ФЛ и ЮЛ
  • Депозиты ФЛ и ЮЛ
  • Условные обязательства кредитного характера
  • МБК
  • Межбанковские депозиты
  • Ценные бумаги
  • ПФИ
  • Субординированные обязательства
  • Участие в уставных капиталах организаций
Компоненты решения
  • Система Оценки рисков
  • Система Отчетности
  • Система Аллокаций
  • Системы Управления данными

Компоненты системы реализованы на единой платформе. Это позволяет получить общий интерфейс для управления процессами и бесшовную интеграцию для передачи данных между компонентами. При этом компоненты могут поставляться как совместно, так и по отдельности, что облегчает встраивание ПО в корпоративный ландшафт. Система реализована на открытых технологиях и подходит для решения задачи импортозамещения.

Функционал продуктов

Система оценки рисков
  • Расчет экономического капитала (ЭК) под кредитный риск
  • Расчет ЭК под рыночный риск Банковской и Торговой книги
  • Расчет ЭК под процентный риск Торговой книги
  • Расчет ЭК под процентный риск Банковской книги
  • Расчет ЭК под риск ликвидности
  • Расчет ЭК под риск концентрации.
  • Расчет ЭК под операционный риск
  • Элиминация внутригрупповых операций
Система Отчетности
  • Подготовка данных для финансовой отчетности в рамках стандарта МСФО 9 «Финансовые инструменты»
  • Подготовка данных для финансовой отчетности в рамках стандарта МСФО 17 «Договоры страхования»
  • Подготовка управленческой отчетности
  • Подготовка консолидированной отчетности
  • Расчет собственных средств (капитала) в соответствии с требованиями Положения Банка России № 646-П:
       0409123 
      Расчет собственных средств (капитала)
       0409808  Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков
       0409135  Обязательные нормативы
       0409118  Данные о концентрации кредитного риска
       0409813  Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности
Система Аллокаций

  • Настройка правил аллокации
  • Формирование модели аллокации
  • Формирование драйверов аллокации на основе данных связанных модулей
  • Формирование драйверов аллокации на основе данных внешних систем-источников
  • Расчет вычисляемых драйверов
  • Распределение фактических расходов, доходов, резервов и прочих сумм каскадным методом
  • Распределение фактических расходов, доходов, резервов и прочих сумм циклическим методом

Система Управления данными

  • Интеграция с различными источниками для загрузки данных в систему
  • Использование специальной модели данных для Банков, спроектированной с учётом изменчивой природы бизнеса, что позволяет гибко добавлять новые продукты, потоки платежей и аналитики
  • Проверка качества данных на всех этапах - от получения из источников до результатов
  • Повышение качества данных для использования в расчётах: подготовка, очистка, нормализация и обогащение
  • Накопление входных данных и результатов расчётов для проведения аудиторских проверок
  • Предоставление результатов внешним системам потребителям: от результирующих метрик до прогнозных потоков на уровне договора
  • Управление отчётными периодами для согласования расчёта и фиксации входных данных, на которых он был рассчитан

Документы

ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

Стоимость использования ПО рассчитывается индивидуально. Для получения информации о стоимости Вы можете связаться с нами по e-mail: info@rtl-consulting.ru

Свяжитесь с нами

Заполните форму — мы перезвоним и ответим на ваши вопросы

Нажимая "Отправить", Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
© 2024 RTL CONSULTING

Москва, 109004, Тетеринский переулок,
дом 4, строение 2
info@rtl-consulting.ru
+7 (495) 177-79-08

ООО «РТЛ»
ОГРН 1227700153625
ИНН 7734452476

ООО «РТЛ-Консалтинг»
ОГРН 1227700366838
ИНН 9725087365